Fed raporu: Fon kaynaklarının dağılımı ile faiz riskleri kötü yönetildi

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki bankacılık koşulları ile Fed'in denetim ve düzenleme faaliyetlerine yönelik "Denetim ve Düzenleme Raporu"nun Mayıs 2023 sayısını yayımladı.

Raporda, ABD bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likidite ile sağlam ve dirençli olduğu vurgulanarak sektördeki son stresin, Fed'in riskleri değerlendirme ve bunlara yanıt vermede dikkatli olması gerektiğini gösterdiği aktarıldı.

Ülkedeki üç bankanın son dönemdeki iflaslarının, fon kaynaklarının dağılımı ile faiz oranı risklerinin kötü yönetilmesini de ortaya koyduğuna işaret edilen raporda, faiz oranları yükseldikçe yatırım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerlerinin önemli ölçüde düştüğü anımsatıldı.

Raporda, mevduat maliyetlerinin de düşük seviyelerden yüksek seviyelere çıktığı ve firmaların fonlama ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmaya yöneldiğine değinilerek, bazı kredi segmentleri için temerrüt oranlarının son yıllardaki düşük seviyelerden yukarıya çıktığı kaydedildi.

Bankaların, aktif kalitesindeki bozulma beklentisiyle kredi zararları karşılıklarını artırdığı belirtilen raporda, bu kapsamda denetim otoritelerinin bankaların kredi, likidite ve Faiz oranı riski hazırlıklarını değerlendirme çabalarını iki katına çıkardığı vurgulandı.

Raporda, Fed denetçilerinin geçen yıl boyunca bankalar için daha zorlu bir ekonomik ortamın artma olasılığına hazırlanmaya başladığı ifade edilerek, denetim otoritelerinin firmaların likiditeyle ilgili riskleri yönetme becerilerini değerlendirmeye odaklandığı bildirildi.

Faiz risklerinin değerlendirilmesi için ek incelemeler yapıldı

Denetim otoritelerinin ayrıca faiz oranı risklerini ve firmaların fonlama seçenekleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için ek inceleme çalışmaları üstlendiğine dikkati çekilen raporda, yatırım menkul kıymetlerinin gerçeğe uygun değerindeki düşüşlerin, bazı bankalarda likidite ve sermaye üzerinde baskılara yol açarak, acil durum finansman planlarında güncelleme yapılmasını gerektirdiği vurgulandı.

Raporda, Fed denetçilerinin, özellikle bölgesel ve topluluk bankalarının ticari gayrimenkul kredilerine odaklanarak, bankaların kredi riskine maruz kalma durumlarını değerlendirme çabalarını artırdığına işaret edildi.

Bankacılık sektörünün mali durumuna genel bir bakış sunulan raporda, Fed'in son düzenleyici politika çalışmaları ile mevcut denetim programları ve öncelikleri hakkında da bilgi verildi.

New York Fed imalat endeksi 4 ayın en düşük seviyesinde

New York Fed Başkanı'ndan enflasyon hedefi açıklaması

Goldman'dan Fed faiz tahmini

Fed: İleriye dönük kredi koşulları baskılanabilir